Das hat nichts mit Berechtigungen zu tun. Auf einer FAT-Platte gibt es keine Dateirechte.
"Geschützt" ist ein Dateiattribut, das es auch unter Windows gibt und dort "Schreibgeschützt" heißt. Es wird von Windows automatisch gesetzt, wenn man ein Nur-Lese-Medium auf ein Schreib-Lese-Medium kopiert, also z.B. wenn man etwas von einer CD auf eine Festplatte kopiert.
Wenn das Attribut dieses Ordners nicht zu löschen ist, ist es vielleicht auch im Ordner, der diesen Ordner enthält, gesetzt. Man muss es dann Zug um Zug, von oben nach unten entfernen.