Eben, darum empfehle ich immer VLC. Der kann fast alles öffnen, hat die Features, die beim QT Player die Pro-Lizenz erfordern, eine Playlist und auch fast alles andere, was man am QT Player vermisst. 
Nicht ganz, siehe das Quicktime-BHB. Es gibt genügend QT Player, die das auch alles können ohne Pro-Lizenz.
Ich benutze auch viel den MPlayer. Allerdings zeigt der viele WMVs nicht an, im Gegensatz zum Apple QT Player (mit Codec). Auch bei den WMVs, die der MPlayer anzeigt ist die Ausgabequalität meiner Meinung nach schlechter.
Es bleibt einem (auch unter Win) nichts anderes übrig, als mehrere Player installiert zu haben und jeweils zu wechseln.